Serie de Research
Test ADF
La serie estudia el test ADF (Augmented Dickey-Fuller), un contraste estadístico que sirve para validar si una serie temporal es estacionaria, es decir, si tiende a revertir a su media. Sus tres Research van de la explicación del test y su aplicación en Python a una función utilizable desde AmiBroker y a una estrategia de reversión a la media sobre las compañías del S&P500.
- 3 Research
- Investigación Estadística
- Python · AmiBroker · AmiPy · AFL
Recorrido completo de la Serie
Resumen de la Serie
Del contraste Augmented Dickey-Fuller a una estrategia de reversión a la media validada con él
El primer Research explica el test, sus dos hipótesis y el concepto de raíz unitaria, y lo aplica en Python con la librería statsmodels. El segundo desarrolla en Python una función para ejecutar el test desde AmiBroker mediante el plugin de AmiPy y plantea aplicaciones como la validación de la reversión a la media, la construcción de spreads tipo Pairs Trading o la detección de regímenes de mercado.
El tercero construye una estrategia de reversión a la media en la que el test ADF valida estadísticamente, antes de operar, que el spread entre el precio y su media se comporta de forma estacionaria.
Recorrido de la Serie
Un recorrido de investigación en tres partes
Cada Research de la Serie construye sobre el anterior. Este es el orden real en el que se publicaron.
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15 Mar 2026
El test ADF: validar la reversión a la media
Explica el test ADF (Augmented Dickey-Fuller) como contraste para validar si una serie temporal es estacionaria, con sus dos hipótesis, el concepto de raíz unitaria y su aplicación en Python con statsmodels.
Leer investigación - 2 de 3
22 Mar 2026
El test ADF II: una función en Python para AmiBroker
Desarrolla en Python una función para ejecutar el test ADF desde AmiBroker mediante el plugin de AmiPy y plantea sus aplicaciones: validar la reversión a la media, construir spreads y detectar regímenes de mercado.
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25 Mar 2026
El test ADF III: estrategia de reversión a la media
Construye una estrategia de reversión a la media validada con el test ADF, con un filtro de fuerza relativa frente al S&P500, código AFL y un backtest sobre las compañías del índice, incluidas las deslistadas.
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