Serie de Research
Triángulos
La serie estudia el triángulo como figura chartista en la que el precio queda encerrado entre dos directrices, y su tratamiento sistemático. Sus tres Research van de una función en Python que detecta la figura y la lleva a AmiBroker a un sistema de rupturas sobre acciones, primero en largo y después ampliado con la operativa en corto, con código Python y AFL.
- 3 Research
- Estacionalidad y Patrones
- AmiBroker · AFL · Python
Recorrido completo de la Serie
Resumen de la Serie
De la detección programática del triángulo chartista a un sistema completo en largo y en corto
El primer Research plantea cómo detectar el triángulo de forma programática con una función en Python que devuelve sus líneas superior e inferior como arrays utilizables en AmiBroker. El segundo parte de esa función para plantear una operativa en largo sobre compañías del S&P500 y Nasdaq100, con un backtest con periodo fuera de muestra. El tercero corrige y amplía ese sistema: revisa el código de Python, dibuja el triángulo hasta su vértice y añade la operativa simétrica en corto.
Recorrido de la Serie
Un recorrido de investigación en tres partes
Cada Research de la Serie construye sobre el anterior. Este es el orden real en el que se publicaron.
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2 Sep 2025
Operativa con triángulos en Python
Plantea cómo detectar el triángulo de forma programática y describe una función en Python que devuelve sus líneas superior e inferior como arrays utilizables en AmiBroker.
Leer investigación - 2 de 3
5 Sep 2025
Sistema Triángulos
A partir de esa función plantea una operativa en largo sobre compañías del S&P500 y Nasdaq100, discute qué se considera una ruptura y cómo tratar las falsas rupturas, e incluye un backtest con periodo fuera de muestra.
Leer investigación - 3 de 3
10 Sep 2025
Sistema Triángulos definitivo
Corrige y amplía el sistema del informe anterior: revisa el código de Python, dibuja el triángulo hasta su vértice y añade la operativa simétrica en corto, con un Screener de entradas y posiciones abiertas.
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