Serie de Research
Turnaround Tuesday
La serie estudia Turnaround Tuesday, una pauta estacional de corto plazo de la bolsa estadounidense: la tendencia del mercado a recuperar parte del terreno perdido tras episodios de debilidad al inicio de la semana. Sus tres Research la convierten en una estrategia sistemática sobre el S&P 500, analizan variantes y control del riesgo y estudian una versión apalancada con tamaño de posición ajustado a la volatilidad.
- 3 Research
- Estacionalidad y Patrones
- AmiBroker · AFL
Recorrido completo de la Serie
Resumen de la Serie
Una pauta estacional del inicio de semana en el S&P 500: versión base, variantes y versión apalancada
El primer Research convierte la pauta en una estrategia sistemática sobre el S&P 500, en diario y solo en largo, y la valida con un backtest histórico en AmiBroker. El segundo analiza tres variantes sobre esa versión base: un filtro adicional de debilidad previa, el momento de ejecución de la entrada y un mecanismo de control de pérdidas. El tercero simula una versión apalancada con futuros Micro E-mini y un modelo de volatilidad objetivo, y compara su rentabilidad y su riesgo con el Buy & Hold.
Recorrido de la Serie
Un recorrido de investigación en tres partes
Cada Research de la Serie construye sobre el anterior. Este es el orden real en el que se publicaron.
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17 Jul 2026
Turnaround Tuesday: una pauta estacional de corto plazo en el S&P 500
Estudia la pauta y la convierte en una estrategia sistemática sobre el S&P 500, en diario y solo en largo, validada con un backtest histórico en AmiBroker.
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19 Jul 2026
Turnaround Tuesday II: variantes y control del riesgo
Analiza tres variantes sobre la versión base: un filtro adicional de debilidad previa, el momento de ejecución de la entrada y un mecanismo de control de pérdidas, con código AFL y optimización comprobada en un periodo posterior.
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24 Jul 2026
Turnaround Tuesday III: versión apalancada y volatilidad objetivo
Estudia el ajuste del tamaño de posición a la volatilidad del mercado: simula una versión apalancada con futuros Micro E-mini y un modelo de volatilidad objetivo inspirado en la filosofía de Robert Carver.
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