Serie de Research
Relaciones cuantitativas y regímenes de mercado
La serie relaciona dos series de mercado, el índice y la amplitud, para distinguir el régimen de mercado. Sus tres Research cubren el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios, un indicador de la desviación estadística entre el índice y la amplitud y una estrategia sistemática que adapta su exposición al régimen de mercado.
- 3 Research
- Investigación Estadística
- Python · statsmodels · AmiBroker · AFL
Recorrido completo de la Serie
Resumen de la Serie
Del análisis de la relación entre el índice y la amplitud a una estrategia adaptada al régimen de mercado
El primer Research explica el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios para estimar la relación lineal entre dos variables e incluye una función en Python, basada en statsmodels, que estima sus parámetros. El segundo construye un indicador de la desviación estadística entre el índice y la amplitud del mercado y explica cómo leer su signo y su tendencia. El tercero presenta una estrategia sistemática que combina la tendencia general del mercado con la amplitud para decidir cuándo participar y cuándo retirarse.
Recorrido de la Serie
Un recorrido de investigación en tres partes
Cada Research de la Serie construye sobre el anterior. Este es el orden real en el que se publicaron.
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27 Mar 2026
El modelo OLS: relación lineal entre dos series
Explica el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios para estimar la relación lineal entre dos variables, con una función en Python basada en statsmodels que estima los parámetros del modelo.
Leer investigación - 2 de 3
30 Mar 2026
Estrategia spread SP500-AD
Construye un indicador de la desviación estadística entre el índice y la amplitud y explica cómo leer su signo y su tendencia para distinguir hacia dónde se dirige la liquidez. Incluye el código AFL y anticipa la estrategia del informe siguiente.
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3 Abr 2026
Estrategia Market Regime
Presenta una estrategia sistemática que adapta su exposición al régimen de mercado combinando la tendencia general del mercado con la amplitud, con código AFL y un backtest histórico en AmiBroker.
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