Serie de Research
Revertium500
La serie sigue a Revertium500, una estrategia de reversión a la media sobre el futuro del S&P500 que opera en largo y en corto ante extremos de sobreventa o sobrecompra. Sus tres Research presentan el planteamiento con código AFL y backtest en AmiBroker, la revisión de la gestión del riesgo y, más adelante, el resultado real de la estrategia desde su publicación como validación fuera de muestra.
- 3 Research
- Reversión a la Media
- AmiBroker · AFL
Recorrido completo de la Serie
Resumen de la Serie
Una estrategia de reversión a la media sobre el S&P500: planteamiento, gestión del riesgo y resultado real
El primer Research presenta la estrategia, de planteamiento estadístico, con una gestión de riesgo por volatilidad objetivo. El segundo revisa esa gestión: la posición pasa a calcularse sobre el capital disponible en cada operación mediante el CustomBackTest de AmiBroker y se comparan distintas volatilidades anuales objetivo. El tercero revisa el resultado real de la estrategia desde su publicación, repasa los criterios que hacen fiable una estrategia y advierte de que la muestra es pequeña.
Recorrido de la Serie
Un recorrido de investigación en tres partes
Cada Research de la Serie construye sobre el anterior. Este es el orden real en el que se publicaron.
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11 Nov 2025
Sistema Revertium500
Presenta la estrategia de reversión a la media sobre el S&P500, en largo y en corto, operada sobre el futuro con apalancamiento y una gestión de riesgo por volatilidad objetivo. Incluye el código AFL y un backtest en AmiBroker.
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13 Nov 2025
Sistema Revertium500 II
Revisa la gestión del riesgo: la posición se calcula sobre el capital disponible en cada operación mediante el CustomBackTest de AmiBroker y se comparan distintas volatilidades anuales objetivo.
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18 Mar 2026
Resultados de Revertium500
Revisa el resultado real de la estrategia desde su publicación, como validación fuera de muestra: operaciones realizadas, curva y resultados mensuales, con la advertencia de que la muestra es pequeña.
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