Research
Catálogo de Research
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- 163 publicaciones
- RESEARCHLa correlación SPX-VIXEstudia qué ocurre cuando el SPX y el VIX, dos activos que deberían estar descorrelacionados, muestran una correlación elevada, situación que un artículo interpreta como una divergencia previa a correcciones del mercado. El Research traslada la idea a AmiBroker y la evalúa como operativa en corto sobre el S&P500, advirtiendo de que el muestreo es reducido. Incluye el código AFL, un backtest y un repaso del mercado en la fecha del informe.
- RESEARCHLa Guía CoppockPrimer Research de la serie Coppock. Presenta el indicador desarrollado por Edwin Coppock, muy utilizado por Javier Alfayate, y valida una estrategia en timeframe mensual basada en su evolución. No realiza ninguna optimización: toma una configuración ya publicada y comprueba el sistema sobre varias décadas frente al índice. Incluye el código AFL y un código adicional para representar la curva de capital en formato logarítmico.
- RESEARCHLa volatilidad de CarverExplica la medida de volatilidad diaria que Robert Carver define en su libro Systematic Trading, una desviación estándar de los retornos diarios calculada con una media exponencial, y la compara con el ATR. Después muestra cómo utilizarla para dimensionar contratos en instrumentos apalancados como futuros o CFDs, partiendo de un objetivo de volatilidad anual hasta el número de contratos por posición. Incluye la fórmula para AmiBroker.
- RESEARCHLas Cadenas de MarkovIntroducción teórica a las Cadenas de Markov y a los Modelos Ocultos de Markov (HMM) como base para estimar estados de mercado. El Research explica cómo se construye una matriz de transición entre estados a partir de datos pasados, cómo se normaliza para obtener probabilidades y cómo, cuando el estado real está oculto y depende de varias variables, un vector de probabilidades permite estimar el estado del día siguiente.
- RESEARCHLas Cadenas de Markov IISegunda entrega sobre las Cadenas de Markov, dedicada a la librería hmmlearn de Python y a su modelo GaussianHMM para la detección de regímenes de mercado. El Research explica las dos fases de trabajo de un modelo predictivo, entrenamiento y predicción fuera de muestra, describe los parámetros del modelo y lo aplica al índice S&P500 con datos de Yahoo Finance en un Notebook. Incluye el código Python y los gráficos con los estados detectados.
- SERIELínea ADLa serie estudia la línea AD de avances y retrocesos del NYSE, un indicador de amplitud que tiende a anticiparse a los movimientos del mercado, como base para operar el S&P500. Sus tres Research plantean tres sistemas distintos que trasladan a esa línea el canal Donchian, la rotura de pivots y la ruptura de directrices, cada uno con su código AFL para AmiBroker.
- SERIEModelos Ocultos de Markov (HMM)La serie recorre el uso de las Cadenas de Markov y de los Modelos Ocultos de Markov (HMM) para estimar estados de mercado. En sus cuatro Research el lector encuentra los fundamentos teóricos, la detección de regímenes con la librería hmmlearn de Python, una función utilizable desde AmiBroker y una estrategia sistemática cuya exposición depende del régimen estimado.
- RESEARCHModelos Ocultos de Markov aplicados al S&P 500 con PythonConstruye en Python, con la librería hmmlearn, una función que estima cada día la probabilidad de que el S&P 500 se encuentre en un régimen alcista mediante un Modelo Oculto de Markov entrenado con retornos, volatilidad y volumen. Está pensada para llamarse desde AmiBroker de 64 bits a través del plugin AmiPy y separa de forma explícita el periodo de entrenamiento del de prueba.
- RESEARCHOperativa con paresIntroducción a la operativa de pares o Pairs Trading, basada en la búsqueda de dos activos con un comportamiento muy similar en el mercado. El Research explica el concepto de spread, cómo se plantea una operación que no depende de la dirección de cada activo sino de su comportamiento relativo, y sus ventajas e inconvenientes. Termina con las condiciones que debe cumplir un par para ser operable: correlación entre retornos y cointegración.
- SERIEOperativa con Pares en AmiBrokerLa serie estudia la operativa de pares o Pairs Trading, basada en la búsqueda de dos activos con un comportamiento muy similar en el mercado y en el spread entre ambos. Sus tres Research van de los conceptos y las condiciones que hacen operable un par a dos ejemplos de estrategia con código AFL para AmiBroker, el último con un backtest adaptado a la operación completa de pares.
- RESEARCHOperativa con Pares IIPrueba (a modo de ejemplo, reconociendo que no cumple los requisitos estadísticos de un par sólido) una estrategia de pares entre Bitcoin y el ETF iShares Expanded Tech Software Sector, usando una simplificación del spread como cociente de precios y Bandas de Bollinger.
- RESEARCHOperativa con Pares IIITercera entrega de la serie Operativa con Pares. Plantea una operativa real sobre PAA (Plains All American Pipeline) y PAGP (Plains GP Holdings), dos compañías relacionadas pero no idénticas, y adapta el backtest de AmiBroker para que las estadísticas se calculen por operación completa de pares y no por cada pata. Incluye el código AFL, con un backtester personalizado (CBT) y métricas propias.
- RESEARCHOperativa con triángulos en PythonPrimera entrega de la serie Triángulos. Aborda el triángulo como figura chartista en la que el precio queda encerrado entre dos directrices, y plantea cómo detectarlo de forma programática. Describe el planteamiento de una función en Python que devuelve las líneas superior e inferior del triángulo como arrays utilizables en AmiBroker para su representación gráfica, su operativa o la elaboración de listados. Incluye el código Python de la función.
- RESEARCHOperativa de GSV en IBK IActualización de la estrategia GSV orientada a su operativa real en Interactive Brokers. El Research revisa el código para adaptar los niveles de salida a la volatilidad de cada activo, extiende el backtest a más años sobre un universo que incluye compañías deslistadas con datos de Norgate y dimensiona cada posición con el método de Carver a partir del capital real mediante el CustomBackTest. Incluye el código AFL y los resultados del backtest.
- RESEARCHOperativa de GSV en IBK IIEntrega final de la serie GSV, que completa la automatización de la operativa en Interactive Brokers. El Research desarrolla un código en Python que, tras la apertura del mercado, lee el listado de símbolos generado por el batch de AmiBroker, valida el precio de apertura de cada activo y genera un nuevo archivo para su importación. Después adapta el código AFL para colocar las órdenes de forma automática. Incluye el código Python y AFL.
- RESEARCHOperativa de patrón de Taza con AsaEstudia si la figura chartista de taza con asa resiste una verificación cuantitativa. Para detectarla de forma objetiva recurre a una regresión polinómica calculada en Python y llevada a Amibroker mediante la librería Amipy, y sobre esa detección plantea una estrategia en acciones. Incluye el código en Python y AFL, la representación gráfica de la figura, un backtest sobre acciones del S&P500, europeas y del NIKKEI, y un explorer.
- RESEARCHPivots, soportes y resistenciasExplica qué es un pivot, un punto del gráfico donde el precio gira o cambia de tendencia, y cómo identificar de forma programática los pivots máximos y mínimos de un activo. A partir de ellos define las zonas de soporte y resistencia como la unión de dos pivots situados aproximadamente en el mismo precio, y muestra su representación sobre el gráfico. Incluye el código AFL para AmiBroker.
- RESEARCHPosicionamiento con Equity VariableConcluye la serie de informes sobre gestión de riesgo y posicionamiento con un problema práctico de AmiBroker: si el riesgo por posición se calcula sobre un capital definido como constante, el tamaño de cada operación no se adapta a la evolución de la cuenta. El Research muestra cómo resolverlo con el CustomBackTest o CBT, que da acceso al capital disponible en cada señal. Incluye el código AFL sobre un sistema de ejemplo basado en el ATR.
- RESEARCHPosicionamiento por ATRExplica cómo dimensionar cada posición en función del riesgo asumido por volatilidad, de modo que todas las operaciones arriesguen lo mismo con independencia de lo volátil que sea cada activo. Desarrolla el razonamiento con un ejemplo numérico, añade el límite de capital asignado a cada activo y compara, sobre un mismo sistema de ejemplo en AmiBroker, el posicionamiento equitativo con el posicionamiento por volatilidad. Incluye el código AFL.
- RESEARCHRegresión lineal y coeficiente R² en AmiBrokerPrimer informe de la serie. Explica cómo valorar la fuerza de una tendencia con el coeficiente de determinación R² y presenta un indicador para AmiBroker que resalta en el gráfico los tramos del precio con una tendencia estadísticamente fuerte, frente a las zonas de ruido o lateralidad. Incluye el código AFL y un ejemplo gráfico.
- SERIERegSlope: tendencia estadística en AmiBrokerLa serie estudia cómo medir estadísticamente la tendencia del precio en AmiBroker y cómo llevar esa medición a un sistema de seguimiento de tendencia. Sus cuatro Research avanzan desde dos indicadores, uno que resalta los tramos de tendencia fuerte y otro que traza canales de precio, hasta el sistema RegSlope, probado primero sobre el índice S&P500 y después sobre acciones americanas. Todos incluyen el código AFL.
- SERIERelaciones cuantitativas y regímenes de mercadoLa serie relaciona dos series de mercado, el índice y la amplitud, para distinguir el régimen de mercado. Sus tres Research cubren el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios, un indicador de la desviación estadística entre el índice y la amplitud y una estrategia sistemática que adapta su exposición al régimen de mercado.
- RESEARCHRepresentación gráfica de directrices en AmiBrokerPrimer informe de la serie sobre directrices. Presenta la base para programar en AmiBroker directrices alcistas y bajistas, para que sirvan como indicadores visuales de una ruptura o como punto de partida para sistemas. Repasa el concepto de directriz, plantea la ecuación de la recta que une dos puntos del gráfico y desarrolla un indicador que localiza máximos y mínimos, valida qué rectas son directrices y las representa. Incluye el código AFL.
- RESEARCHResultados de Revertium500Revisa el resultado real de la estrategia Revertium500 desde su publicación, como validación fuera de muestra. Repasa antes los criterios que hacen fiable una estrategia: una lógica sencilla, pocos parámetros y un análisis de sensibilidad, y recuerda su planteamiento de reversión rápida sobre el S&P500 basado en el zscore. Presenta las operaciones realizadas, la curva y los resultados mensuales, y advierte de que la muestra es pequeña.
- RESEARCHRetrocesos de FibonacciPrimer Research de una serie dedicada a los retrocesos de Fibonacci. Repasa el origen de la sucesión en el trabajo de Leonardo de Pisa, calcula en Excel la proporción áurea y los niveles que se derivan de ella, y explica por qué el análisis chartista los utiliza como zonas de soporte tras un impulso del precio. Muestra además la herramienta de retrocesos de AmiBroker con un ejemplo sobre el S&P 500.
- RESEARCHRetrocesos de Fibonacci IISegundo Research de la serie: lleva el concepto de los retrocesos de Fibonacci a AmiBroker. Desarrolla en AFL un código que reconoce impulsos alcistas a partir de máximos y mínimos relevantes del precio, comprueba que la corrección posterior encaja en la zona de retroceso y dibuja sobre el gráfico el impulso, sus niveles y el objetivo de precio que se deriva de él. Incluye el código completo y es la base de la estrategia del informe siguiente.
- RESEARCHRetrocesos de Fibonacci III: estrategia de impulsosCierra la serie convirtiendo los impulsos de Fibonacci en una estrategia sistemática. La entrada busca la continuación del movimiento tras una corrección a la zona de retroceso, con un filtro de momentum para descartar valores bajistas y un tamaño de posición ajustado a la volatilidad. El objetivo es comprobar si esta operativa chartista tiene ventaja estadística: el Research analiza el backtest, lo compara con el S&P 500 e incluye el código AFL.
- RESEARCHREVERCAP: reversión a la media con filtro de entrada de capitalEstrategia sistemática de reversión a la media en timeframe semanal sobre las compañías del S&P 500. Busca correcciones de corto plazo en valores con tendencia de fondo favorable y utiliza el indicador CPM (Capital Proporcional Medio) para operar solo donde hay interés real de las manos fuertes. Incluye el código AFL y un backtest con compañías deslistadas desde 1995.
- SERIERevertium500La serie sigue a Revertium500, una estrategia de reversión a la media sobre el futuro del S&P500 que opera en largo y en corto ante extremos de sobreventa o sobrecompra. Sus tres Research presentan el planteamiento con código AFL y backtest en AmiBroker, la revisión de la gestión del riesgo y, más adelante, el resultado real de la estrategia desde su publicación como validación fuera de muestra.
- RESEARCHSanta Claus viene en octubreInvestigación sobre el Rally de Navidad o Rally de Santa Claus en el índice S&P500. El Research define el periodo en días operables alrededor del cambio de año, lo programa en AmiBroker y comprueba con un backtest histórico si existe una ventaja estadística real. Después repite la prueba en el resto de meses del año y compara rentabilidad y porcentaje de aciertos, lo que matiza la supuesta singularidad de diciembre. Incluye el código AFL.