Research
Operativa con Pares III
Backtest de un par de compañías relacionadas con estadísticas agrupadas por par en AmiBroker
- 26 Feb 2026
- Pairs Trading
- Serie Operativa con Pares en AmiBroker
- Research 3 de 3
Tercera entrega de la serie Operativa con Pares. Plantea una operativa real sobre PAA (Plains All American Pipeline) y PAGP (Plains GP Holdings), dos compañías relacionadas pero no idénticas, y adapta el backtest de AmiBroker para que las estadísticas se calculen por operación completa de pares y no por cada pata. Incluye el código AFL, con un backtester personalizado (CBT) y métricas propias.
Evidencia
Figura original del Research
Metodología
Estadísticas normalizadas para la operativa de pares
El Research explica por qué este par, formado por dos sociedades vinculadas, puede tratarse como un posible caso de arbitraje sin llegar a ser el mismo activo. El spread se calcula con una simplificación basada en la relación entre ambos activos y la operativa busca la reversión a la media de ese spread, con la inversión equiponderada entre las dos patas.
La aportación principal está en el CBT: las operaciones se agrupan de dos en dos para obtener el beneficio, el porcentaje de aciertos y el profit factor de cada operación completa, y se añade un límite de pérdida conjunta para ambas patas. Las reglas exactas, los parámetros y el código AFL completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Operativa con Pares en AmiBroker · Research 3 de 3
Este Research forma parte de la Serie «Operativa con Pares en AmiBroker» y no se vende por separado.
Research Serie
Continúa con la Serie completa
Serie Operativa con Pares en AmiBroker · 3 Research
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