Research
Retrocesos de Fibonacci III: estrategia de impulsos
Estrategia sistemática sobre rupturas tras un retroceso de Fibonacci, con filtro de momentum y gestión del riesgo
- 28 Ene 2026
- Estacionalidad y Patrones
- Serie Fibonacci
- Research 3 de 3
Cierra la serie convirtiendo los impulsos de Fibonacci en una estrategia sistemática. La entrada busca la continuación del movimiento tras una corrección a la zona de retroceso, con un filtro de momentum para descartar valores bajistas y un tamaño de posición ajustado a la volatilidad. El objetivo es comprobar si esta operativa chartista tiene ventaja estadística: el Research analiza el backtest, lo compara con el S&P 500 e incluye el código AFL.
Evidencia
Figura original del Research
Resultados históricos / backtest
Metodología
¿Tiene ventaja estadística operar impulsos de Fibonacci?
La estrategia parte de los impulsos detectados en el informe anterior y busca la continuación del movimiento una vez superada la corrección, con un margen de volatilidad para evitar falsas rupturas, una salida definida de antemano y un filtro de momentum. El tamaño de cada posición se calcula en función de la volatilidad del activo.
El análisis se centra en los resultados del backtest y en la curva de capital frente al S&P 500, y termina con las conclusiones sobre si el patrón aporta ventaja por sí mismo. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Fibonacci · Research 3 de 3
Este Research forma parte de la Serie «Fibonacci» y no se vende por separado.
Research Serie
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Serie Fibonacci · 3 Research
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