Research
Catálogo de Research
Explora la biblioteca completa de Research y Series publicadas por SMQuantum. Si ya sabes lo que buscas, el buscador de Research puede ser más rápido.
- 163 publicaciones
- SERIESQNLa serie estudia el System Quality Number (SQN) de Van K. Tharp, una medida de la calidad de un sistema de trading, y su uso en la validación de estrategias y el dimensionamiento de posiciones. A lo largo de nueve Research el lector encuentra el ratio, su traslado a un indicador de mercado, una estrategia sobre compañías del S&P 500 construida con él y la evolución de su gestión del riesgo y del Position Sizing.
- SERIETest ADFLa serie estudia el test ADF (Augmented Dickey-Fuller), un contraste estadístico que sirve para validar si una serie temporal es estacionaria, es decir, si tiende a revertir a su media. Sus tres Research van de la explicación del test y su aplicación en Python a una función utilizable desde AmiBroker y a una estrategia de reversión a la media sobre las compañías del S&P500.
- RESEARCHTrabajando con datos de amplitudPrimera entrega de una serie basada en los datos de la web amplitudmercado.com, desarrollada por Alex Salamanca, que ofrece indicadores de amplitud de mercado para el NYSE, el NASDAQ y el EUROSTOXX, además de datos de bonos y de sentimiento. El Research explica cómo funciona el acceso mediante una hoja de Google Sheets actualizada por API y cómo configurar y adaptar sus scripts para generar cada día archivos csv con los datos.
- RESEARCHTrabajando con datos de amplitud IISegunda entrega de la serie sobre datos de amplitud. Partiendo de los archivos csv que se generan cada día, explica cómo importarlos a AmiBroker con el Import ASCII: creación de un grupo propio, configuración de las columnas y opciones de importación y guardado de un formato reutilizable. Muestra después cómo automatizar todo el proceso con un Batch y una tarea programada, y deja para el informe siguiente la lectura directa del csv.
- RESEARCHTrabajando con datos de amplitud IIITercera entrega de la serie sobre datos de amplitud. Tras la importación mediante ASCII del informe anterior, plantea una vía más directa: una función en AFL que lee el archivo de cada indicador de amplitud guardado en Google Drive y lo devuelve como un array utilizable en AmiBroker. Incluye el código AFL completo, pensado para guardarse en la carpeta Include y reutilizarse desde cualquier otro código.
- RESEARCHTrabajando con datos de amplitud IVCuarta entrega de la serie sobre datos de amplitud. Corrige la función de lectura del informe anterior para los casos en que las fechas del activo seleccionado no coinciden exactamente con las del mercado americano, y plantea un código base de ejemplo para obtener los indicadores de amplitud en AmiBroker a partir de las funciones guardadas en la carpeta Include. Incluye el código AFL de la función corregida y del indicador de ejemplo.
- SERIETriángulosLa serie estudia el triángulo como figura chartista en la que el precio queda encerrado entre dos directrices, y su tratamiento sistemático. Sus tres Research van de una función en Python que detecta la figura y la lleva a AmiBroker a un sistema de rupturas sobre acciones, primero en largo y después ampliado con la operativa en corto, con código Python y AFL.
- SERIETurnaround TuesdayLa serie estudia Turnaround Tuesday, una pauta estacional de corto plazo de la bolsa estadounidense: la tendencia del mercado a recuperar parte del terreno perdido tras episodios de debilidad al inicio de la semana. Sus tres Research la convierten en una estrategia sistemática sobre el S&P 500, analizan variantes y control del riesgo y estudian una versión apalancada con tamaño de posición ajustado a la volatilidad.
- RESEARCHTurnaround Tuesday II: variantes y control del riesgoSegunda parte del estudio de Turnaround Tuesday, la pauta estacional de corto plazo que busca aprovechar la tendencia histórica del mercado a rebotar tras un inicio de semana débil. El informe analiza tres variantes sobre la versión base en el S&P 500: un filtro adicional de debilidad previa, el momento de ejecución de la entrada y un mecanismo de control de pérdidas. Incluye el código AFL y la optimización, comprobada en un periodo posterior.
- RESEARCHTurnaround Tuesday III: versión apalancada y volatilidad objetivoTercera parte de la serie Turnaround Tuesday. Estudia si una pauta tan sencilla puede convertirse en una estrategia más potente al ajustar el tamaño de posición en función de la volatilidad del mercado. Para ello simula una versión apalancada con futuros Micro E-mini sobre el S&P 500 y un modelo de volatilidad objetivo inspirado en la filosofía de Robert Carver, y compara su rentabilidad y su riesgo con el Buy & Hold.
- RESEARCHTurnaround Tuesday: una pauta estacional de corto plazo en el S&P 500Estudia una de las pautas estacionales de corto plazo más conocidas de la bolsa estadounidense: la tendencia del mercado a recuperar parte del terreno perdido tras episodios de debilidad al comienzo de la semana. El Research la convierte en una estrategia sistemática sobre el S&P 500, en diario y solo en largo, y la valida con un backtest histórico en AmiBroker.
- RESEARCHUn sistema para el BitcoinSistema para operar el Bitcoin, un activo muy volátil y marcadamente tendencial, con el objetivo de obtener rentabilidad manteniendo cierto control del riesgo. Parte de una idea sencilla, las roturas de un canal Donchian, para permanecer dentro en los tramos alcistas largos y fuera en los bajistas. El Research incluye el código AFL para AmiBroker, un backtest y la revisión del comportamiento en el periodo fuera de muestra posterior.
- SERIEWilliams %RLa serie estudia Williams %R, el oscilador desarrollado por Larry Williams que mide la posición del cierre dentro del rango reciente de máximos y mínimos, como base de una estrategia de reversión a la media sobre el S&P 500. Sus dos Research separan el indicador y la hipótesis, por un lado, del sistema programado en AmiBroker y su backtest, por otro.