Research
ARIMA II: una función en Python para el modelo
Cómo obtener los parámetros y estadísticos de ARIMA con vistas a su uso en AmiBroker
- 4 Mar 2026
- Investigación Estadística
- Serie ARIMA
- Research 2 de 4
Segunda entrega de la serie ARIMA. Desarrolla una función en Python, llamada arima(), que recibe un array de datos, el orden de cada componente del modelo y el parámetro que se desea obtener. El Research resume en tablas los parámetros del modelo, sus estadísticos asociados y las métricas globales que la función puede devolver, e incluye el código completo, pensado para llevar esa información a AmiBroker.
Metodología
Qué devuelve el modelo y cómo se extrae
El informe repasa primero los resultados que ofrece el ajuste de un modelo ARIMA: los coeficientes de cada componente, el término constante y la varianza residual, junto con su estadístico, su nivel de significancia y sus intervalos de confianza, además de los criterios de información globales.
Después construye la función: recorre el array vela a vela, evalúa el modelo sobre las velas anteriores del periodo elegido y devuelve el parámetro solicitado, ya sea directo o asociado a otro parámetro. El código completo y su configuración se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie ARIMA · Research 2 de 4
Este Research forma parte de la Serie «ARIMA» y no se vende por separado.
Research Serie
Continúa con la Serie completa
Serie ARIMA · 4 Research
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