Archivo histórico · Research
Modelos Ocultos de Markov
Pack de informes donde profundizamos en el concepto de los modelos ocultos de Markov y cómo usarlos para generar modelos cuantitativos y predictivos en nuestras estrategias de trading.
Archivo histórico
Esta página conserva la descripción de un conjunto de informes publicado anteriormente por SMQuantum. Se mantiene como referencia histórica; no es un producto disponible actualmente.
Contenido publicado
4 bloques de contenido
CADENAS Y MODELOS OCULTOS DE MARKOV
- Definición y concepto matemático
- Cómo aplicar Markov a nuestras estrategias de trading.
MODELOS OCULTOS DE MARKOV EN PYTHON
- Cómo generar un modelo predictivo en Python a través de la librería hmmlearn
- Definir las variables y entrenar el modelo.
- Generar y graficar los resultados OOS
ESTRATEGIA SOBRE EL S&P500 I
- Definición de las variables y funciones de Python para aplicar el modelo de la estrategia.
- Planteamiento y reglas del modelo y aplicación del periodo de entrenamiento y el modelo OOS
- Desarrollo completo del código en Python
ESTRATEGIA SOBRE EL S&P500 II
- Desarrollo completo del código en AmiBroker utilizando las funciones previamente definidas
- Backtest y resultados.