Archivo histórico · Research
Estacionalidad con series de Fourier
Colección de material, códigos y sistemas publicados en Mayo de 2025 para operativa y sistemas con patrones de estacionalidad para el oro y el S&P500 través de Python y Amibroker.
Archivo histórico
Esta página conserva la descripción de un conjunto de informes publicado anteriormente por SMQuantum. Se mantiene como referencia histórica; no es un producto disponible actualmente.
Descripción recuperada del Índice histórico 2025; la página original no tenía texto propio.
Contenido publicado
5 bloques de contenido
Cálculo de patrones de estacionalidad diaria, semanal y mensual en Python mediante transformadas de Fourier
- Código en Python con ejemplos y gráficas
- Librerías y patrones de estacionalidad
Sistema estacional sobre el oro
- Informe operativo con el sistema propuesto a partir de los resultados generados en Python
- Backtest y análisis de resultados
- Código afl para AmiBroker
Indicadores automáticos de estacionalidad en AmiBroker
- Informe para importar datos estadísticos de Fourier desde Python a AmiBroker
- Código afl para AmiBroker
Sistemas optimizados para operativa en Oro y S&P500
- Cálculo automático de los patrones de estacionalidad y validación en AmiBroker
- Código afl para AmiBroker y Python
Sistema final combinado para el Oro y S&P500
- Informe sobre el sistema combinado a partir de los resultados obtenidos por la estacionalidad con series de Fourier.
- Operativa, análisis y backtest de los resultados
- Códigos en Python y AmiBroker