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Archivo histórico · Research

Sistema STDV

Colección de informes con sus códigos correspondientes donde se analiza el concepto de la gestión del riesgo por volatilidad, posicionamiento y aplicación práctica a un sistema de futuros

Archivo histórico

Esta página conserva la descripción de un conjunto de informes publicado anteriormente por SMQuantum. Se mantiene como referencia histórica; no es un producto disponible actualmente.

Contenido publicado

4 bloques de contenido

  1. ATR

    • Cómo utilizar el indicador ATR para definir volatilidad, puntos de entrada y salida y dimensionar posiciones en AmiBroker.

  2. DIMENSIONAR POSICIONAMIENTO POR ATR

    • Ejemplo práctico de una estrategia sobre acciones con dimensionamiento por ATR
    • Comparativa de backtest y resultados entre posicionamiento equitativo y posicionamiento por volatilidad.

  3. LA VOLATILIDAD DE CARVER

    • Cómo calcular y utilizar la volatilidad de carver y principales diferencias con el ATR

  4. SISTEMA STDV

    • Ejemplo de sistema STDV donde se aplica un posicionamiento por volatilidad a una cartera de futuros

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